Forex-Liquidität
Sitzungsdurchschnitte und Änderungen
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Was ist Liquidität?
Der Liquiditätsbereich bietet grobe Schätzungen der Handelsaktivität auf dem Devisenmarkt. Er ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Liquidität und die Liquidität in früheren Sitzungen in Echtzeit zu verstehen und einzusehen. Höhere Liquidität bedeutet in der Regel bessere Spreads, da mehr Transaktionen getätigt werden.
Die Liquiditätsberechnung berücksichtigt viele Broker und die Top 10 der gehandelten Währungen, um die Liquidität für jede Minute der letzten 48 Stunden zu berechnen. Sie können die Chart-Zoom-in-Funktion verwenden, um einen benutzerdefinierten Zeitrahmen zu vergrößern/auszuwählen und die Liquidität automatisch berechnen zu lassen.
Die Durchschnittsliquidität der letzten 24 Stunden wird als 100% Liquiditätsbasis für die Prozentberechnung verwendet (Anzahl der Ticks geteilt durch den durchschnittlichen Spread). Ein Wert von 110% sagt Ihnen zum Beispiel, dass die aktuelle Liquidität 10% über der durchschnittlichen Liquidität der letzten 24 Stunden liegt.
Sie können auch die durchschnittliche Sitzungsliquidität für die letzten Sitzungen in der Tabelle auf der linken Seite sehen.
Da Forex ein 'over the counter' Markt ist, gibt es keine offiziellen Daten über Volumen und Open interest, daher kann die Liquidität anhand der Anzahl der Preis-Ticks und Spreads geschätzt werden.
Eine hohe Anzahl von Preis-Ticks und ein niedriger Spread bedeuten eine hohe Liquidität, während eine niedrige Anzahl von Preis-Ticks und ein hoher Spread eine niedrige Liquidität bedeuten.
Was bedeutet der Liquiditätsprozentsatz auf dieser Seite?
Der Liquiditätsprozentsatz zeigt, wie die aktuelle Marktliquidität im Vergleich zum jüngsten Durchschnitt ausfällt. Ein Wert von 100 % entspricht der durchschnittlichen Liquidität der vergangenen 24 Stunden. Werte über 100 % weisen auf eine überdurchschnittlich hohe Liquidität hin, während Werte unter 100 % eine geringere Marktaktivität anzeigen.
Wie wird die Liquidität im Forex-Markt gemessen, wenn es keine offiziellen Volumendaten gibt?
Der Forex-Markt ist ein außerbörslicher (OTC-)Markt, daher gibt es keine zentrale Erfassung des Handelsvolumens.
Die Liquidität auf dieser Seite wird anhand der Preisaktivität (Tick-Häufigkeit) und der Spreads geschätzt, die von mehreren Brokern und wichtigen Währungspaaren zusammengetragen werden.
Mehr Preisaktualisierungen in Verbindung mit engeren Spreads deuten im Allgemeinen auf eine höhere Liquidität hin.
Warum verändert sich die Liquidität im Tagesverlauf?
Die Liquidität schwankt je nach Handelssitzungen, Marktteilnahme und Wirtschaftsereignissen.
In der Regel ist sie während der Londoner und New Yorker Sitzung am höchsten, insbesondere während ihrer Überschneidung, und fällt während der späten asiatischen Handelszeiten, beim Rollover und an Feiertagen tendenziell geringer aus.
Warum kann die Liquidität rund um wichtige Nachrichtenereignisse stark zurückgehen?
Vor wichtigen Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten nehmen viele Marktteilnehmer ihre Orders vorübergehend aus dem Markt, wodurch die verfügbare Liquidität abnimmt.
Nach der Veröffentlichung der Nachrichten nimmt die Handelsaktivität häufig wieder zu, was mitunter zu starken Kursbewegungen und einer höheren Volatilität führt.
Bedeutet eine geringe Liquidität ein höheres Handelsrisiko?
Ja. Eine geringere Liquidität führt häufig zu größeren Spreads, mehr Slippage und weniger vorhersehbaren Kursbewegungen.
Dies ist besonders bei größeren Positionsgrößen oder Strategien wichtig, die auf eine präzise Ausführung angewiesen sind.
Ist eine hohe Volatilität dasselbe wie eine hohe Liquidität?
Nein. Die Volatilität misst, wie stark sich Preise bewegen, während die Liquidität angibt, wie leicht Trades ausgeführt werden können.
Ein Markt kann sehr volatil sein und gleichzeitig eine geringe Liquidität aufweisen, insbesondere während wichtiger Nachrichtenereignisse oder zu Zeiten mit geringem Handelsaufkommen.
Wie können Trader diese Liquiditätsdaten in der Praxis nutzen?
Trader nutzen Liquiditätsdaten, um:
- Zeiträume mit besseren Ausführungsbedingungen zu identifizieren
- Phasen mit geringer Liquidität während der Marktöffnungszeiten zu vermeiden, in denen sich die Spreads tendenziell ausweiten
- Die Positionsgröße während liquiditätsarmer Zeiträume anzupassen
- Die aktuellen Marktbedingungen mit den jüngsten Durchschnittswerten zu vergleichen
