Kalkulator Drawdown

Bagaimana menggunakan kalkulator?

Hanya masukkan baki permulaan, jumlah kerugian berturut-turut dan kerugian per perdagangan (dalam peratus) untuk mengira jangkaan drawdown.

Apa itu Drawdown?

Drawdown adalah salah satu faktor utama ketika menilai risiko sistem perdagangan. Anda mungkin sering mendengar ungkapan "tidak ada keuntungan tanpa risiko" tetapi berapa banyak risiko yang terlalu banyak?
Dengan nilai drawdown, anda dapat mengetahui berapa risiko pelaburan yang diambil dengan cepat.
Drawdown adalah penurunan tertinggi dari puncak (titik tertinggi) ke lembah (titik terendah) sama ada dalam nilai peratusan atau nilai wang.
Sebagai contoh, pelaburan dengan drawdown 50% bermaksud bahawa ia mengalami kerugian yang disedari atau tidak disedari sebanyak 50% dari nilai pelaburan pada suatu masa.

Apakah formula bagi Drawdown?

P = Imbangan Puncak

L = Imbangan Terendah (lembah)

Bagaimana mengira Drawdown?

Katakan akaun anda mencapai baki tinggi sebanyak $100 dan turun menjadi $72. Itu adalah drawdown bagi (100-72)/100=28%.

Setiap kali akaun mencapai puncak baharu, anda mencari titik rendah baharu untuk mengira drawdown baharu. Sekiranya anda mendapat nilai pengeluaran yang lebih tinggi daripada nilai sebelumnya, anda mempunyai pengeluaran maksimum yang baharu.

Mengapa Drawdown penting?

Apabila anda membandingkan 2 sistem perdagangan, sistem perdagangan dengan pengembalian yang lebih tinggi tidak semestinya bermaksud mempunyai strategi perdagangan yang lebih baik - ia mungkin hanya bermaksud risiko yang diambil lebih besar daripada sistem pulangan yang lebih rendah. Sekiranya anda ingin mengetahui sistem mana yang mempunyai nisbah risiko dan ganjaran yang lebih baik, anda hanya boleh membahagikan keuntungan dengan drawdown - nilai yang lebih tinggi akan menjadi sistem perdagangan dengan risiko yang lebih rendah untuk hasil yang sama.

Sebagai contoh:

• sistem perdagangan (a) dengan keuntungan 50% dan drawdown 10% mempunyai nisbah risiko 5
• sistem perdagangan (b) dengan keuntungan 70% dan drawdown 25% mempunyai nisbah risiko 2.8

Oleh itu, walaupun sistem (b) memperoleh pulangan yang lebih tinggi, risikonya hampir dua kali ganda lebih tinggi daripada sistem (a). Sebilangan pelabur lebih suka pulangan yang lebih tinggi namun ada juga yang memilih untuk menjaga risiko minimum dan ada yang lebih gemar memilih sistem (a).