外国為替の流動性
セッション平均値と変動
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ニューヨーク
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ロンドン
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東京
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シドニー
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流動性とは何？
流動性セクションでは、外国為替市場での取引活動の概算を提供されています。これによって、リアルタイムの流動性と以前のセッションの流動性を理解できます。通常高い流動性が意味するのは、多くの取引が行われるほどより良いスプレッドになるということです。
過去48時間の毎分あたりの流動性を計算するために、多くのブローカーと上位10の取引通貨が考慮されます。チャートのズームイン機能を使ってカスタムの時間枠をズーム/選択して、自動的に流動性を計算することができます。
過去24時間の平均流動性は、パーセンテージ計算（ティック数を平均スプレッドで割ったもの）を100％流動性基準として使用されます。例えば、110％の読み取り値は現在の流動性が過去24時間の平均流動性を10％上回っていることを表しています。
左の表に表示されるのは、最後のセッションの平均セッション流動性です。
外国為替は小売市場であるのでボリュームと建玉に関する公式データはないので、流動性は価格ティックの数とスプレッドによって見積もることができます。
例として、高額のティックと低スプレッドは高い流動性を意味しており、低額のプライスティックと高スプレッドは低い流動性を意味します。
このページの「流動性（Liquidity）比率」とは何を意味しますか？
流動性の割合は、現在の市場流動性が直近の平均と比べてどの程度かを示します。 100%は、過去24時間の平均流動性を表します。 100%を超える場合は通常より流動性が高く、100%を下回る場合は市場活動が低下していることを示します。
公式の出来高データがない場合、Forexの流動性はどのように測定されますか？
Forexは店頭（OTC）市場であるため、取引高を一元的に集計する仕組みはありません。
このページの流動性は、複数のブローカーと主要通貨ペアから集計したスプレッドと、価格の動き（ティック頻度）を基に推定しています。
価格更新の頻度が高く、スプレッドが狭いほど、一般的に流動性が高いことを示します。
流動性はなぜ1日の中で変化するのですか？
流動性は取引セッション、市場参加者の動向、経済イベントによって変動します。
通常はロンドンセッションとニューヨークセッションの時間帯、特に両者が重なる時間帯に最も高くなります。一方、アジア時間の終盤、ロールオーバー、祝日には低下する傾向があります。
ニュース発表の前後に流動性が急激に低下するのはなぜですか？
重要な経済指標の発表前には、多くの市場参加者が一時的に注文を取り消すため、市場の流動性が低下します。
ニュース発表後は取引活動が再び活発になることが多く、急激な価格変動やボラティリティの上昇につながる場合があります。
流動性が低いと、取引リスクは高くなりますか？
はい。流動性が低いと、スプレッドの拡大、スリッページの増加、価格変動の予測しにくさにつながることがよくあります。
これは、より大きなポジションサイズで取引する場合や、正確な約定を重視する戦略において特に重要です。
高ボラティリティは高流動性と同じですか？
いいえ。ボラティリティは価格がどの程度変動するかを示す一方、流動性はどれだけ容易に取引を執行できるかを示します。
特にニュース発表時や取引量の少ない時間帯には、市場のボラティリティが高い一方で流動性が低い場合があります。
トレーダーはこの流動性データを実際の取引でどのように活用できますか？
トレーダーは流動性データを次の目的で活用します。
- より有利な約定環境が見込める時間帯を特定する
- スプレッドが拡大しやすい流動性の薄い市場時間を避ける
- 流動性が低い時間帯にポジションサイズを調整する
- 現在の市場環境を最近の通常水準と比較する
