Calculadora de Limite de Prejuízo

Como usar a calculadora?

Basta inserir o saldo inicial, o número de perdas consecutivas e a perda por negociação (em percentagem) para calcular a redução esperada.

O que é o Limite de Prejuízo?

Limite de Prejuízo é um dos principais fatores ao avaliar o risco de um sistema de negociação. Pode frequentemente ouvir a frase "não há ganho sem risco", no entanto, quanto risco é demasiado?
Com um valor de limite de prejuízo, pode saber rapidamente quanto risco o investimento ocupa.
Limite de Prejuízo é a maior queda do topo (ponto mais alto) para a base (ponto mais baixo) em percentagem ou valor monetário.
Por exemplo, um investimento com limite de prejuízo de 50% significa que teve uma perda realizada ou não realizada de 50% do valor do investimento nalgum ponto.

Qual é a fórmula para Limite de Prejuízo?

P = Balanço de Topo

L = Lowest Balance (valley)

Como calcular o Limite de Prejuízo?

Digamos que a sua conta atinge um saldo alto de $100 e desce para $72. Isto constitui uma redução de (100-72)/100=28%.

Cada vez que a conta atinge um novo pico, procura um novo ponto baixo para calcular o novo limite de prejuízo. Se obtiver um valor de redução maior do que o valor anterior, terá um novo limite de prejuízo máximo.

Por que é importante o Limite de Prejuízo?

Quando compara 2 sistemas de negociação, um sistema de negociação com um retorno maior não significa necessariamente uma estratégia de negociação melhor - pode simplesmente significar que correu riscos maiores do que o sistema de retorno inferior. Se deseja saber que sistema tem uma melhor relação risco/recompensa, pode simplesmente dividir o retorno pelo limite de prejuízo - o valor mais alto será o sistema de negociação que assumiu menos risco pelo mesmo retorno.

Por exemplo:

• sistema de negociação (a) com um ganho de 50% e redução de 10% tem uma relação de risco de 5
• sistema de negociação (b) com um ganho de 70% e uma redução de 25% tem uma taxa de risco de 2,8

Portanto, embora o sistema (b) tenha um retorno maior, teve quase o dobro do risco do sistema (a). Alguns investidores preferem um retorno mais alto, mas alguns preferem manter o risco ao mínimo e, portanto, preferem o sistema (a).