Calculadora de Drawdown
Como usar a calculadora?
Basta inserir o saldo inicial, o número de perdas consecutivas e a perda por negociação (em porcentagem) para calcular o drawdown esperado.
O que é Drawdown?
O Drawdown é um dos fatores-chave na avaliação de risco de um sistema de trading. É comum ouvir a frase "não há ganho sem risco", no entanto, que grau de risco já é demais?
Com um valor de drawdown você pode saber rapidamente qual foi o grau de risco que o investimento assumiu.
O Drawdown é a maior queda desde o topo (ponto mais alto) até o fundo (ponto mais baixo) tanto em porcentagem quanto em valor monetário.
Por exemplo, um investimento com um drawdown de 50% significa que ele teve, em algum momento, uma perda realizada ou não realizada de 50% do valor do investimento.
Qual é a fórmula do Drawdown?
P = Pico de Saldo
L = Menor Saldo (fundo)
Como calcular o Drawdown?
Digamos que sua conta atinja um saldo de $100 e depois caia para $72. Isso representa um drawdown de (100-72)/100=28%.
Toda vez que a conta atinge um novo pico, você precisa buscar um novo ponto mais baixo para calcular o novo drawdown. Se você estiver obtendo um valor de drawdown maior do que o valor anterior, você tem um novo drawdown máximo.
Por que o Drawdown é importante?
Quando você compara 2 sistemas de trading, um sistema de trading com um retorno maior não significará necessariamente uma estratégia de trading melhor. Isso pode simplesmente significar que ele assumiu riscos maiores do que o sistema que tem um retorno menor. Se você deseja saber qual sistema tem uma melhor relação risco/recompensa, você pode simplesmente dividir o retorno pelo drawdown. O valor mais alto corresponderá ao sistema de trading que assumiu menos riscos pelo mesmo retorno.
Por exemplo:
- sistema de trading (a) com um ganho de 50% e um drawdown de 10% tem uma relação de risco de 5
- sistema de trading (b) com um ganho de 70% e um drawdown de 25% tem uma relação de risco de 2,8
Assim, mesmo que o sistema (b) tenha tido um retorno maior, ele assumiu quase o dobro do risco do que o sistema (a). Alguns investidores preferirão um retorno maior, enquanto outros preferirão manter o risco ao mínimo e, portanto, preferirão o sistema (a).
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