Calculadora de Drawdown
¿Cómo se utiliza la calculadora?
Basta con introducir el saldo inicial, el número de pérdidas consecutivas y la pérdida por operación (en porcentaje) para calcular el drawdown esperado.
¿Qué es el Drawdown?
El Drawdown es uno de los factores clave en la evaluación del riesgo de un sistema de trading. Es habitual escuchar la frase "no hay ganancia sin riesgo", sin embargo, ¿qué grado de riesgo es ya demasiado?
Con un valor de drawdown se puede saber rápidamente cuánto riesgo ha asumido la inversión.
El Drawdown es la mayor caída desde el tope (punto más alto) hasta el fondo (punto más bajo) tanto en porcentaje como en valor monetario.
Por ejemplo, una inversión con un drawdown del 50% significa que en algún momento ha tenido una pérdida realizada o no realizada del 50% del valor de la inversión.
¿Cuál es la fórmula del Drawdown?
P = Pico de Balance
L = Balance más Bajo (fondo)
¿Cómo se calcula el Drawdown?
Digamos que su cuenta alcanza un saldo de 100 dólares y luego cae a 72. Eso representa un drawdown de (100-72)/100=28%.
Cada vez que la cuenta alcanza un nuevo pico, hay que buscar un nuevo punto más bajo para calcular el nuevo drawdown. Si obtiene un valor de drawdown mayor que el valor anterior, tiene un nuevo drawdown máximo.
¿Por qué el Drawdown es importante?
Cuando se comparan 2 sistemas de trading, el uno con una mayor rentabilidad no representa necesariamente el que tiene la mejor estrategia de trading. Puede significar simplemente que asumió mayores riesgos que el sistema que tiene una rentabilidad menor. Si quiere saber qué sistema tiene una mejor relación riesgo/recompensa, sólo tiene que dividir la rentabilidad entre el drawdown. El valor más alto corresponderá al sistema de trading que asumió menos riesgo para el mismo rendimiento.
Por ejemplo:
- sistema de trading (a) con una ganancia del 50% y un drawdown del 10% tiene un índice de riesgo de 5
- sistema de trading (b) con una ganancia del 70% y un drawdown de 25% tiene un índice de riesgo de 2,8
Así, aunque el sistema (b) tenía una mayor rentabilidad, asumía casi el doble de riesgo que el sistema (a). Algunos inversores preferirán una mayor rentabilidad, mientras que otros preferirán mantener el riesgo al mínimo y, por tanto, preferirán el sistema (a).
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