Kalkulačka vyčerpání

Jak používat kalkulačku?

Simply enter the starting balance, the number of consecutive losses and the loss per trade (in percent) to calculate the expected drawdown.

Co je to vyčerpání?

Vyčerpání je jedním z klíčových faktorů při hodnocení rizika obchodního systému. Často můžete slyšet frázi "bez rizika, bez zisku", ale jak velké riziko je příliš velké?
Pomocí hodnoty vyčerpání můžete rychle zjistit, jaká riziková je investice.
Vyčerpání je nejvyšší pád z vrcholu (nejvyšší bod) do minima (nejnižší bod) v procentuálním nebo peněžním vyjádření.
Například investice s 50% vyčerpáním znamená, že v určitém okamžiku měla realizovanou nebo nerealizovanou ztrátu 50% hodnoty investice.

Jaký je vzorec vyčerpání?

P = Maximální rovnováha

L = Nejnižší bilance (údolí)

Jak vypočítat vyčerpání?

Řekněme, že máte vysoký zůstatek 100 dolarů a pak klesne na 72 dolarů. To znamená, že vyčerpání je (100-72) / 100=28%.

Pokaždé, když účet dosáhne nového vrcholu, hledáte nové minimum na výpočet nového vyčerpání. Pokud získáte vyšší hodnotu vyčerpání než předchozí hodnota, máte nové maximální vyčerpání.

Proč je vyčerpání důležité?

Když srovnáte 2 obchodní systémy, obchodní systém s vyšší ziskovostí nemusí nutně znamenat lepší obchodní strategii - může to prostě znamenat, že podstupuje vyšší riziko než méně návratový systém. Pokud chcete vědět, který systém má nejlepší poměr riziko/zisk, můžete výnos jednoduše rozdělit na čerpání - vyšší hodnotu bude mít obchodní systém, který měl při stejném výnosu nižší riziko.

Například:

• obchodní systém (a) se ziskem 50% a vyčerpáním 10% má rizikový faktor 5
• obchodní systém (b) se ziskem 70% a vyčerpáním 25% má poměr rizika 2,8

Ačkoliv systém (b) generoval vyšší výnosy, vyžadoval téměř dvakrát vyšší riziko než systém (a). Někteří investoři budou preferovat vyšší výnosy, ale někteří budou preferovat minimalizaci rizika a preferovat systém (a).